Forex Trading Probabilidades Estatísticas
Probabilidade de negociação O melhor de ambos os mundos. A decisão de assumir o controle de seu futuro financeiro através da negociação dos mercados é emocionante e liberadora Mas há muitas decisões deixadas de ser feitas, incluindo a seleção do mercado eo período de espera desejada A única decisão mais importante pode ser Os dois métodos mais comuns são discricionária e mecânica, ou sistema gerado. Muitos comerciantes lutam com negociação discricionária por causa de sua flexibilidade inerente e subjetividade, que fornece muito espaço para emoção-driven decisões Inversamente , Outros lutam com o uso de sistemas puramente mecânicos, automatizados por causa de sua rigidez e complexidade. Há uma terceira opção que muitas vezes é negligenciada Negociação baseada em probabilidade Com a adoção generalizada de aplicativos de planilhas como o Excel ea proliferação de dados intraday confiável, Pode evitar muitas das armadilhas de metodologias discricionárias e sistemáticas, Enquanto aprecia as vantagens de cada um Aqui, vamos explorar os prós e contras destas duas abordagens e demonstrar por que uma abordagem híbrida construída em torno da execução baseada em probabilidade pode ser o método ideal para muitos comerciantes retalhistas. O comerciante discricionária. O comerciante discricionária pode fazer Decisões baseadas em fundamentos, técnicas ou uma combinação de ambos Ele pode tomar decisões comerciais com base na interpretação de gráficos de preços usando indicadores e padrões de preços, mas não tem regras duras e rápidas baseadas na ação de preços Esta abordagem é atraente porque fornece um senso de Controle que é atraente para muitos outros benefícios include. Easy para aprender o básico. Freedom e flexibilidade para ajustar cada comércio como needed. Appeals para a natureza independente de muitos traders. Though o sentimento de controle atrai a maioria dos comerciantes, é a aleatoriedade do sucesso Que aprisiona até mesmo o indivíduo mais astuto É amplamente aceito que a grande maioria dos comerciantes auto-dirigidos usam técnicas discricionárias E que mais de 90 deles falham Muitos acreditam que é por causa da má gestão do dinheiro E, embora seja verdade, a má gestão do dinheiro é muitas vezes um subproduto de falsas expectativas em relação à facilidade e velocidade de alcançar um sucesso consistente. Com expectativas positivas e talvez ingênuas, Novo comerciante confunde facilmente ganhar comércios com habilidade e perder negócios com má sorte Pior, as leis de probabilidades podem conspirar para pintar uma imagem extremamente enganosa. Sobre o Author. Scott Andrews é um comerciante privado e fundador de Você pode alcançá-lo at. Trading Com Gauss Modelos De Statistics. Carl Friedrich Gauss era um matemático brilhante que viveu no 1800s adiantado e deu ao mundo equações quadráticas, métodos da análise dos mínimos quadrados e da distribuição normal Embora Pierre Simon LaPlace foi considerado o fundador original da distribuição normal em 1809, Gauss é muitas vezes dado o crédito para a descoberta, porque ele escreveu sobre o conceito no início, e tem sido o tema de muitos stu Dy por matemáticos durante 200 anos De fato, esta distribuição é muitas vezes referida como a Distribuição Gaussiana Todo o estudo de estatísticas originadas de Gauss, e nos permitiu entender mercados preços e probabilidades, entre outras aplicações A terminologia moderna define a distribuição normal como A curva de sino com parâmetros normais E uma vez que a única maneira de entender Gauss ea curva de sino é entender as estatísticas, este artigo irá construir uma curva de sino e aplicá-lo a um exemplo de negociação. Meio, Mediana e Modo Três métodos existem para determinar as distribuições significam Mediana e modo Meios são tidos em conta adicionando todas as pontuações e dividindo pelo número de pontuações para obter a mediana média é fatorada adicionando os dois números médios de uma amostra e dividindo por dois, ou simplesmente tomando o valor médio de uma sequência ordinal Modo É o mais freqüente dos números em uma distribuição de valores O melhor método para obter insight em uma seqüência de números é usar meios porque ele A média de todos os números, e é, portanto, mais reflexiva de toda a distribuição. Esta foi a abordagem gaussiana, e seu método preferido O que estamos medindo aqui são parâmetros de tendência central, ou para responder onde nossas pontuações de amostra são encabeçadas Para entender isso, Traçamos nossas pontuações começando com 0 no meio e traçamos 1, 2 e 3 desvios padrão à direita e -1, -2 e -3 à esquerda, em referência à média Zero refere-se à média de distribuição. Muitos fundos hedge implementam métodos matemáticos Para obter mais informações, leia Análise Quantitativa de Fundos de Cobertura e Modelos Multivariados. A Análise Monte Carlo. Desvio Padrão e Variância Se os valores seguirem um padrão normal, verificamos que 68 de todas as pontuações estarão dentro de -1 e 1 desvio padrão, 95 Cair dentro de dois desvios padrão e 99 cair dentro de três desvios padrão da média Mas isso não é suficiente para nos dizer sobre a curva Nós precisamos determinar a variância real e outros quantitativa e qualitativa f Atores A variância responde à questão de como a nossa distribuição é distribuída É fatores nas possibilidades de por que os valores abertos podem existir em nossa amostra e nos ajuda a entender esses outliers e como eles podem ser identificados Por exemplo, se um valor cair seis desvios padrão acima ou abaixo A média, pode ser classificada como outlier para o propósito da análise. Desvios padrão são uma métrica importante que são simplesmente as raízes quadradas da variância Os termos modernos chamam essa dispersão. Em uma distribuição gaussiana, se conhecemos a média e O desvio padrão, podemos saber as percentagens das pontuações que se enquadram dentro de mais ou menos 1, 2 ou 3 desvios padrão da média Isto é chamado o intervalo de confiança Isto é como sabemos 68 das distribuições caem dentro de mais ou menos 1 desvio padrão , 95 dentro de mais ou menos dois desvios padrão e 99 dentro de mais ou menos 3 desvios padrão Gauss chamado essas funções de probabilidade Para mais informações sobre a análise estatística Sis, check out Compreensão Volatilidade Measures. Skew e Kurtosis Até agora, este artigo tem sido sobre a explicação da média e os vários cálculos para nos ajudar a explicá-lo mais de perto Uma vez que traçamos as nossas pontuações de distribuição, que basicamente desenhou a nossa curva sino acima de todos os , Assumindo que eles possuem características de normalidade Então ainda isso não é suficiente porque temos caudas em nossa curva que precisam de explicação para entender melhor a curva inteira Para fazer isso, vamos para o terceiro e quarto momentos de estatística da distribuição chamada skew E kurtosis. Skewness de caudas mede assimetria da distribuição Um desvio positivo tem uma variação da média que é positivo e desviado para a direita, enquanto uma inclinação negativa tem uma variação da média desviada esquerda essencialmente, a distribuição tem uma tendência a ser enviesado Um lado particular da média A inclinação simétrica tem variância 0 que forma uma distribuição normal perfeita Quando a curva de sino é desenhada primeiro com uma cauda longa isto é Positivo A cauda longa no início antes do caroço da curva de sino é considerada negativamente inclinada Se uma distribuição é simétrica, a soma de desvios em cubos acima da média equilibrará os desvios em cubos abaixo da média A distribuição de distribuição inclinada terá uma inclinação maior do que Zero, enquanto uma distribuição esquerda enviesada terá um desvio inferior a zero A curva pode ser uma poderosa ferramenta de negociação para ler mais relacionados referem-se ao risco do mercado de ações abanando as caudas. Kurtosis explica as características de concentração de pico e valor da distribuição Um excesso negativo kurtosis Referida como platykurtosis é caracterizada como uma distribuição bastante plana onde há uma menor concentração de valores em torno da média e as caudas são significativamente mais gordos do que uma distribuição normal mesokurtic Por outro lado, uma distribuição leptokurtic contém finas caudas como grande parte dos dados é Concentrado na média. A diferença é mais importante para avaliar as posições comerciais do que a curtose. Ome títulos requer análise estatística cuidadosa para determinar a volatilidade de uma carteira quando as taxas de juros variam Modelos para prever a direção dos movimentos devem ter em conta skewness e kurtosis para prever o desempenho de uma carteira de títulos Estes conceitos estatísticos são aplicados para determinar movimentos de preços para muitos Outros instrumentos financeiros, tais como ações, opções e pares de moedas São usados para medir os preços das opções, medindo as volatilidades implícitas. Aplicando-o à negociação O padrão de desvio mede a volatilidade e pergunta que tipo de retorno de desempenho pode ser esperado. , Enquanto maior volatilidade pode significar um maior nível de incerteza Os comerciantes podem medir os preços de fechamento da média, uma vez que é dispersa a partir da média Dispersão, então, medir a diferença do valor real para o valor médio Uma diferença maior entre os dois significa um maior desvio padrão E volatilidade Preços que se desviam muito A partir da média, muitas vezes reverter para a média, de modo que os comerciantes podem tirar proveito dessas situações Os preços que o comércio em uma pequena escala estão prontos para um breakout. O indicador técnico usado freqüentemente para negociações de desvio padrão é a Bollinger Band porque eles são Uma medida de volatilidade estabelecida em dois desvios-padrão para as bandas superior e inferior com uma média móvel de 21 dias A Distribuição Gauss foi apenas o começo da compreensão das probabilidades do mercado Mais tarde, levou a Modelos Time Series e Garch, bem como mais aplicações de inclinação tais Como o Volatility Smile. O risco de que o valor de um investimento vai mudar devido a uma mudança no nível absoluto das taxas de juros, no spread entre. Ethereum é uma plataforma de software descentralizada que permite SmartContracts e aplicações distribuídas Apps para ser construído. Zero Day Ataque é um ataque que explora uma falha de segurança de software potencialmente séria que o fornecedor ou desenvolvedor. A taxa média na qual um indivíduo ou corporação é Tributados A taxa efetiva de imposto para os indivíduos é a taxa média. Um inquérito realizado pelo Bureau de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos para ajudar a medir vacâncias de emprego Ele coleta dados de empregadores. O montante máximo de dinheiro os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob O segundo Liberty Bond Act. Quais são as probabilidades de marcar um troféu vencedor. Quando muitos de nós pensam em probabilidades, a primeira coisa que vem à mente é um lance de moeda - ter 50 chances de estar certo em um dado lance Simples como um lance de moeda ser efetivamente aplicada ao mercado Ele pode, pelo menos, nos fornecer algumas ferramentas para se aproximar dos mercados, e pode ser aplicado de muitas maneiras mais do que se poderia esperar As perspectivas atuais de um comerciante de probabilidade poderia ser completamente errado, E eles poderiam muito bem ser porque não estão fazendo o dinheiro nos mercados Este artigo é uma introdução às probabilidades de negociar ea uma parte geralmente negligenciada mas integral do sistema financeiro - estatísticas Don T ser assustado com a estatística palavra tudo será explicado em Inglês simples e sem muitos números ou fórmulas. Compreendendo a Moeda Toss. In a curto prazo nada pode acontecer é por isso que o lance de moeda é uma analogia adequada para o mercado de ações Vamos assumir Que em um dado momento no tempo o estoque poderia tão facilmente mover-se para cima como ele poderia mover para baixo, mesmo em uma faixa, as ações se movem para cima e para baixo Assim, a nossa probabilidade de fazer um lucro se curto ou longo em uma posição é 50.While espero que não Um faria completamente ao acaso curto prazo comércios, vamos começar com este cenário Se a ter uma probabilidade igual de fazer um lucro rápido como uma moeda lançar, faz uma série de lucros ou perdas sinalizar o que os resultados futuros serão Não Não ao acaso Trades Este é um equívoco comum Cada evento ainda tem uma probabilidade de 50, não importa o que os resultados vieram prior. Runs acontecem em 50 50 eventos aleatórios Uma corrida refere-se a um número de resultados idênticos que ocorrem em uma linha Aqui está uma tabela exibindo o Probabilidades de tal corrida em outras palavras, as probabilidades de lançar um dado número de cabeças ou caudas em uma row. Here é onde nos deparamos com problemas Vamos dizer que acabamos de fazer cinco comércios rentáveis em uma linha De acordo com a nossa tabela, que Está dando-nos a probabilidade de estar certo ou errado cinco vezes em uma fileira baseada em uma possibilidade 50, nós já superamos algumas probabilidades sérias As probabilidades de começar o sexto comércio rentável parece extremamente remoto, mas na verdade isso não é o caso Nossas probabilidades de O sucesso ainda são 50 Pessoas perdem milhares de dólares nos mercados e nos casinos por não perceber isso A razão é que as probabilidades de nossa tabela são baseados em eventos futuros incertos ea probabilidade de que eles vão ocorrer Depois de ter concluído uma série de cinco sucesso Negociações, esses negócios não são mais incertos Nosso próximo comércio começa uma nova corrida potencial, e após os resultados são para cada comércio, começamos de volta no topo da tabela, cada vez Isso significa que cada comércio tem 50 chances de trabalhar fora. O Razão pela qual isso é tão importante é que muitas vezes, quando os comerciantes entrar no mercado, eles confundem uma seqüência de lucros ou perdas como habilidade ou falta de habilidade Isso simplesmente não é verdade Se um comerciante de curto prazo faz vários negócios ou um investidor faz apenas Algumas trocas por ano, precisamos analisar os resultados de seus comércios de uma maneira diferente de entender se eles são simplesmente sorte ou habilidade real está envolvido Estatísticas aplicar em todas as linhas de tempo, e isso é o que devemos lembrar. O exemplo acima deu Um exemplo de comércio de curto prazo baseado em uma chance de 50 de ser certo ou errado Mas isso se aplica a longo prazo Muito muito A razão é que mesmo que um comerciante só pode ter posições de longo prazo, ele ou ela estará fazendo menos Assim, levará mais tempo para obter dados de negociações suficientes para ver se sorte simples está envolvido ou se era habilidade Um comerciante de curto prazo pode fazer 30 comércios por semana e mostrar um lucro todos os meses durante dois anos Tem este comerciante superar a Probabilidades com habilidade real M assim, como as probabilidades de ter uma corrida de 24 meses rentáveis é extremamente raro, a menos que as chances mudaram mais em seu favor de alguma forma. Agora o que acontece com um investidor de longo prazo que fez três operações ao longo dos últimos dois anos que foram rentáveis Este comerciante exibe habilidade Não necessariamente Atualmente, este comerciante tem uma corrida de três indo, e que não é difícil de realizar, mesmo a partir de resultados totalmente aleatórios A lição aqui é que a habilidade não é apenas refletida no curto prazo se é um dia ou Um ano, ele será diferente por estratégia de negociação também será refletida no longo prazo Precisamos de dados de comércio suficiente para determinar com precisão se uma estratégia é significativa o suficiente para superar probabilidades aleatórias E mesmo com isso, enfrentamos outro desafio Enquanto cada comércio é um Evento, por isso é um mês e ano em que os comércios foram colocados. Um comerciante que colocou 30 comércios por semana superou as probabilidades diárias e as probabilidades mensais para um bom número de períodos Idealmente, provando a estratégia mais Mais alguns anos apagaria todas as dúvidas de que a sorte estava envolvida devido a uma certa condição de mercado Para o nosso trader de longo prazo fazer comércios que duram mais de um ano, vai demorar vários anos para provar que sua estratégia é rentável durante este tempo mais longo Frame e em todas as condições de mercado. Quando consideramos todos os prazos e todas as condições de mercado, nós realmente começamos a ver como ser rentável em todos os prazos e como mover as probabilidades mais do nosso lado, atingindo mais do que uma chance aleatória de 50 Estar certo É importante notar que se os lucros são maiores do que as perdas, um comerciante pode estar certo menos de 50 do tempo e ainda fazer um lucro. Como comerciantes rentáveis ganhar dinheiro. Então, obviamente, as pessoas fazem dinheiro nos mercados, e ele S não só porque eles tiveram uma boa corrida Como obter as chances em nosso favor Os resultados rentáveis vêm de dois conceitos O primeiro é baseado no que foi discutido acima - ser rentável em todos os prazos ou pelo menos ganhar mais em determinados períodos do que É perdida em outros. O segundo conceito é o fato de que as tendências existem nos mercados, e isso não faz mais os mercados um 50 50 gamble como em nosso exemplo de lance de moeda preços de ações tendem a correr em uma determinada direção ao longo de períodos de tempo, e Eles fizeram isso repetidamente sobre a história do mercado Para aqueles de vocês que entendem estatísticas, isso prova que corre tendências em ações ocorrem Assim, acabamos com uma curva de probabilidade que não é normal Lembre-se que curva de sino seus professores sempre falou, mas é enviesado e comumente Referido como uma curva com uma cauda de gordura ver o gráfico abaixo Isso significa que os comerciantes podem ser rentáveis em uma base consistente, se eles usam tendências, mesmo que seja em um período de tempo extremamente curto. Se as tendências existem, e não podemos mais ter Uma amostragem aleatória de negociações de dados, porque um viés naqueles comércios provavelmente irá refletir uma tendência, por que é o exemplo de 50 chance acima útil A razão é que as lições são ainda válidas Um comerciante não deve aumentar o seu tamanho da posição ou tomar o N mais risco em relação ao tamanho da posição, simplesmente por causa de uma série de vitórias, o que não deve ser assumido como resultado da habilidade Também significa que um comerciante não deve diminuir o tamanho da posição após ter uma corrida longa e rentável. Essas informações devem ser Boa notícia Novos comerciantes podem ter consolo no fato de que seu sistema de negociação pesquisado pode não ser defeituoso, mas sim está experimentando uma corrida aleatória de maus resultados ou ainda pode precisar de alguma refinação Também deve colocar pressão sobre aqueles que têm sido rentáveis para continuamente Monitorar suas estratégias assim que permanecem rentáveis. Esta informação pode igualmente ajudar investors quando estão analisando fundos mútuos ou hedge funds Os resultados negociando são publicados frequentemente mostrando retornos espectaculares saber um pouco mais sobre estatísticas podem ajudar-nos a calibrar se aqueles retornos são prováveis continuar ou se Os retornos apenas aconteceu ser um evento aleatório. O risco que o valor de um investimento mudará devido a uma mudança no nível absoluto de taxas de interesse, em A propagação entre. Ethereum é uma plataforma de software descentralizada que permite que SmartContracts e Aplicativos de Aplicativos Distribuídos sejam construídos. Zero Day Attack é um ataque que explora uma fraqueza de segurança de software potencialmente séria que o fornecedor ou desenvolvedor. A taxa média na qual um indivíduo ou corporação É tributado A taxa de imposto eficaz para os indivíduos é a taxa média. Uma vistoria feita pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir vagas de emprego Coleta dados de empregadores. A quantidade máxima de dinheiro os Estados Unidos podem pedir emprestado O teto da dívida foi criado Sob o segundo Liberty Bond Act. Probability ferramentas para melhor Forex Trading. In para ser bem sucedido, os comerciantes forex precisam saber a matemática básica de probabilidade afinal, é difícil conseguir e manter os ganhos comerciais sem antes ter a capacidade de entender o Números e medi-los. Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras de negociação No entanto, A diferença entre um bom comerciante e um grande é a sua compreensão das métricas e métodos para calcular o desempenho e gains. Probability e estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com o forex trading Por conhecer algumas ferramentas de probabilidade, é Mais fácil para os comerciantes para definir metas comerciais em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação eficaz e avaliar os resultados. É útil para rever os conceitos mais básicos de probabilidade e estatísticas para a negociação forex Compreendendo a matemática da probabilidade, você vai saber a lógica Usado por sistemas de negociação mecânica e consultores especializados EA. Normal distribution. The ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal A maioria dos processos naturais são ditos para ser normalmente distribuídos. A distribuição uniforme implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar Um continuum é aproximadamente igual Este é o tipo de distribuição que resultaria da propagação artificial de objetos como ev No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, o preço de um par de moedas provavelmente será encontrado dentro de uma determinada área em um dado momento. Esta é sua distribuição normal, e a probabilidade Ferramentas podem mostrar uma aproximação de onde esse preço é susceptível de ser encontrado. Distribuição normal oferece forex comerciantes poder preditivo sobre a probabilidade de que um preço de par de moedas irá atingir um certo nível durante um tempo determinado frameputers usar um gerador de números aleatórios para calcular o Significa uma média de preços de forex para determinar sua distribuição normal. Se um grande número de preços de amostra for verificado, a distribuição normal formará a forma de uma curva de sino quando plotada graficamente Quanto maior o número de amostras, mais lisa a curva será . As regras de médias simples são úteis para os comerciantes, mas as regras da distribuição normal oferecem poder de previsão mais útil Por exemplo, um comerciante pode calcular que a ave Rage preço diário movimento de um par de forex é, digamos, 50 pips. Yet, a distribuição normal também pode dizer ao comerciante a probabilidade de que um determinado movimento de preço diário vai cair entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips. According to As regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68 das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média da média, e cerca de 95 serão encontrados dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, há uma probabilidade 99 de que a amostra Vai cair dentro de três desvios padrão da média. Normal distribuição e funções de desvio padrão em consultores especializados EA e sistemas de negociação ajudar os comerciantes de forex avaliar a probabilidade de que os preços podem mover uma certa quantidade durante um determinado período de tempo. No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos quando Usando o conceito de distribuição normal sozinho para fins de gestão de risco Mesmo que a probabilidade de um evento raro, como uma queda de preços de 50 pode parecer baixo, fator de mercado imprevisto S pode tornar a possibilidade muito maior do que aparece durante cálculos de distribuição normal. Reliability da análise depende da quantidade e qualidade dos dados. Quando a modelagem de curvas de distribuição normal, a quantidade ea qualidade dos dados de preço de entrada é muito importante Quanto maior o número de amostras, O mais suave a curva será também, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta samples. So, para testar uma estratégia de negociação forex através da estimativa dos resultados de trades exemplo, o sistema Desenvolvedor deve analisar pelo menos 30 comércios, a fim de chegar a conclusões estatisticamente confiáveis sobre os parâmetros testados Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 comércios são mais confiáveis do que aqueles de uma análise de apenas 50 trades. Dispersão e expectativa matemática para estimar o risco . Para os comerciantes forex, as características mais importantes de uma distribuição são a sua expectativa matemática e dispersão Mathemati Cal para uma série de comércios é fácil de calcular Basta somar todos os resultados comerciais e dividir esse montante pelo número de trades. If o sistema de negociação é rentável, então a expectativa matemática é positiva Se a expectativa matemática é negativa, o sistema Está perdendo em média. A inclinação relativa ou a planicidade da curva de distribuição é mostrada medindo o spread ou dispersão de valores de preço dentro da área de expectativa matemática. Normalmente, a expectativa matemática para qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M X. So, Dispersão pode ser definida como DXM XM X 2. E, uma dispersão s raiz quadrada é chamado seu desvio padrão, mostrado em taquigrafia matemática como sigma. Desvio e desvio padrão são criticamente importantes para o gerenciamento de risco em sistemas de negociação forex Quanto maior o valor do Desvio-padrão, maior será o potencial de redução, e quanto maior o risco. Do mesmo modo, quanto menor for o desvio padrão, R será a retirada, enquanto a negociação do sistema. Por exemplo, abaixo é uma amostra de avaliação de risco para um teste de um sistema de negociação forex. Número comercial X Ganho ou Loss. In o exemplo acima com base no número mínimo de trinta operações para um Amostra adequada, é importante notar que a expectativa matemática é positiva, então a estratégia de negociação forex é realmente rentável. No entanto, o desvio padrão é alto, então para ganhar cada dólar o comerciante está arriscando uma quantidade muito maior este sistema carrega Risco significativo. Aqui está o restante da matemática Para determinar a expectativa matemática para este grupo de negócios, somar todos os ganhos e perdas de negociações, em seguida, dividir por 30 Este é o valor médio MX para todos os comércios Neste caso, é igual Um ganho médio de 4 26 por comércio. Até agora, o sistema parece promissor. Em seguida, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima é subtraída dos resultados de cada comércio, então é quadrado ea soma de tudo T Estes quadrados são adicionados juntos A soma é dividida por 29, que é o número total de negócios menos 1. Por usar a fórmula para a dispersão de XM XM X 2 dada acima, aqui uma verificação do cálculo do primeiro comércio em nosso exemplo. Comércio 1 -17 08 4 26 -21 34 e -21 34 2 455 39. O mesmo cálculo é realizado para cada comércio da série de testes Neste exemplo, a dispersão sobre a série é igual a 9 353 62 e, por definição, a sua raiz quadrada é igual O desvio padrão, que neste caso é 96 71. Assim, o comerciante de forex vê que o risco para este sistema particular é bastante elevado A expectativa matemática é realmente positivo, com um lucro médio de 4 26 por comércio, no entanto, o desvio padrão é alto Quando comparado com esse lucro. Pode-se ver que o comerciante está arriscando cerca de 96 71 por cada oportunidade de ganhar 4 26 no lucro Este risco pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco. Risco de um determinado sistema de comércio, Os comerciantes ex também podem usar a distribuição normal eo desvio padrão para calcular a pontuação Z, que indica quantas vezes comércios rentáveis irá ocorrer em relação à perda de comércios. Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação vencedora forex, o comerciante pode querer saber quantos dos Os negócios rentáveis vistos durante o teste eram aleatórios, e quantos comércios perdidos consecutivos devem ser tolerados a fim conseguir o comércios de vencimento. Por exemplo, deixe supor que o lucro esperado médio de um sistema de troca forex dado seja quatro vezes menos do que a quantidade esperada da perda de Cada ordem stop-loss disparado durante a negociação deste sistema. Alguns comerciantes podem assumir que o sistema vai ganhar ao longo do tempo, desde que haja uma média de, pelo menos, um comércio rentável para cada quatro operações perdedoras Contudo, dependendo da distribuição de vitórias e Perdas, durante o mundo real que negocia este sistema pode retirar demasiado profundamente para recuperar a tempo para o vencedor seguinte. A distribuição normal pode ser usada gerar um Z-contagem, às vezes ca Lled uma pontuação padrão, que permite que os comerciantes estimam não apenas a relação de vitórias para perdas, mas também quantas derrotas vitórias são susceptíveis de ocorrer consecutivamente. Um Z-score positivo representa um valor acima da média, e um Z-score negativo representa um Valor abaixo da média Para obter esse valor, o trader subtrai a média da população de um valor bruto individual, em seguida, divide a diferença pelo desvio padrão da população. O cálculo do escore padrão básico para uma pontuação bruta designada como x é. Onde está a média da população e É o desvio padrão da população É importante entender que o cálculo da pontuação Z requer que o profissional conheça os parâmetros da população e não apenas as características de uma amostra extraída dessa população. Z representa a distância entre a média da população ea pontuação bruta , Expresso em unidades do desvio padrão Assim, para um sistema de negociação forex. ZN x R 0 5 PP x PNN 1.N é o número total de negócios durante uma série R é o total Número de séries de ganhar e perder negociações P iguala 2 x W x LW é o número total de negócios vencedores durante uma série L é o número total de comércios perdedores durante uma série. Individual série pode ser representada por uma sequência consecutiva de pluses ou desvantagens Por exemplo ou R conta o número de tais series. Z pode oferecer uma avaliação de se um sistema de negociação forex está operando no alvo, ou o quão longe fora do alvo pode ser. Assim como importante, um comerciante pode usar Z-score para Determinar se um sistema de negociação contém menos ou mais séries de vencedores e perdedores do que o esperado de uma seqüência aleatória de comércios Em outras palavras, se os resultados de negócios consecutivos são dependentes uns dos outros. Se o Z-score é próximo de 0, então a distribuição Dos resultados do comércio está perto da distribuição normal A pontuação de uma seqüência de negociações pode indicar uma dependência entre os resultados dessas trades. This é porque um valor aleatório normal se desviará do valor médio por não mais de três sigma 3 x Com uma certeza de 99 7 Se o valor Z é positivo ou negativo informará o comerciante sobre o tipo de dependência Um valor Z positivo indica que o comércio rentável será seguido por um perdedor. E Z positivo indica que o comércio rentável será Seguido por outro lucrativo, e um perdedor será seguido por outra perda Esta dependência observada permite que o comerciante forex variar os tamanhos de posição para os negócios individuais, a fim de ajudar a gerenciar risk. Sharpe Ratio. The Sharpe Ratio, ou recompensa de taxa de variabilidade , É uma das ferramentas de probabilidade mais valiosas para forex comerciantes Como com os métodos descritos acima, ele se baseia na aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão dá aos comerciantes um método para verificar o desempenho de um sistema de comércio, ajustando para risk. The O primeiro passo é calcular o período de retenção retorna HPR Por exemplo, um negócio que resultou em um lucro de 10 tem um HPR calculado como 1 0 10 10, enquanto um comércio que perde 10 é calcular D como 1 0 10 0 90. Da mesma forma, a HPR pode ser calculada dividindo o valor do saldo pós-negociação pelo valor antes de negociação. O Retorno médio do período de retenção AHPR é então calculado somando todos os retornos do período de detenção individual, dividindo-os por O número de trades. AHPR por si só produz uma média aritmética que não pode estimar corretamente o desempenho de um sistema de negociação forex ao longo do tempo Em vez disso, a eficiência do investimento de um sistema de negociação pode ser mais estimado usando o Sharpe Ratio, que mostra como AHPR menos A taxa livre de risco de retornos de investimento a longo prazo relaciona-se ao desvio padrão do sistema de troca. A taxa de AHPR é o retorno de período médio de permanência, RFR é a taxa de retorno sem risco de investimentos seguros tais como as bank interest rates or long-term T-bond rates, and SD is the standard deviation. Since more than 99 of all random values will fall within a distance of 3 around the mean value of MX for a given trading system, the hig her the Sharpe Ratio, the more efficient the trading system. For example, if the Sharpe Ratio for normally-distributed trade results is 3, it indicates that the probability of losing is less than 1 per trade, according to the 3-sigma rule. The concepts of normal distribution, dispersion, Z-score and Sharpe Ratio are already incorporated into the logarithms of EAs and mechanical trading systems, and their usefulness is invisible to most traders. Yet, by knowing how these basic probability tools work, forex traders can have a deeper understanding of how automated systems perform their functions, and thereby enhance the probability of winning trades. Are you currently using probability tools to increase your own chance for success. Great article I was looking for exactly this information Could you clarify how I calculate the R value for a series of winning and losing trades It s not quite clear how to do this You say it s the total number of series of winning and losing trades Does that mean I count the consecutive winners and minus the consecutive losers So if my system have a maximum of 7 consecutive winning trades and 4 consecutative losing trades then that is a total of 3 or 11 Thanks James. Rechard Fleming says. 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Statistics is a mathematical body of science that pertains to the collection, classification, presentation, interpretation and analysis of data Sounds familiar It should, because this is forex market all about Statistics Forex market is overall unpredictable but nevertheless predictable under certain conditions What is true for long term picture might not be true for short term and usually this is the way things are Statistics is a discipline that gives us an important edge when trading forex This is not an article about statistics, it s an article about how statistics can be useful in forex trading and what principles should always have in mind while trading.1 Overall market movements can t be predicted but under certain circumstances some movements can be predicted, that s how profits are made Of course 95 of traders lose their money but this happens only becau se they have no clue of what trading really is Trading is statistics. Today EURUSD will go up this is a fundamental wrong statement, under any circumstances. EURUSD is likely to go up today this is the right statement In forex we are not dealing with certitudes, we are only dealing with probabilities.2 History tend to repeat itself This is the most basic rule of technical analysis In fact, if this hadn t been true, nobody, and I mean nobody would have made profits from forex market But fortunately, trading is not gambling and history tend to repeat itself The past doesn t repeat, but some aspects of it repeat over and over again It s up to us to spot them.3 Any system can be profitable for a very short period of time Even the most stupid system can be very profitable for a day or two but of course it fails miserably over a long period of time And now is the time for the law or large numbers to be explained According to to its definition Law of large numbers is a theorem that describes th e result of performing the same experiment a large number of times According to the law, the average of the results obtained from a large number of trials should be close to the expected value, and will tend to become closer as more trials are performed. What exactly does that mean A coin has two sides If you toss a coin, the probability of coming up head and tail is 1 2 0 5 50 If you toss a coin 10 times, anything can happen, you may even get 10 heads or 10 tails in a row even if the overall probability is 50 because the number of trials is simply too short and statistically not significant But if you toss a coin 10,000 times things changes You will get a result more close to overall probability of 50 , something like 4,999 heads and 5,001 tails. How is the law of large number important in analysis of forex systems First of all, it tells you that short terms results means nothing Any bad system can product 10, 20 or even 50 wins in a row but nevertheless it is guaranteed to fail on the long run For example, suppose that for 2 days there are no fundamentals at all As a result, the market goes up and down by 50 pips and support resistance levels are not broken If you buy when the market touches the lower level and sell when it touches the upper level you can make good the first high impact news hits Same happens if the market trends Keep trading with the trend and make great the trend ends The long term robustness of the system must be first tested before using it live A good system must be able to survive over unprofitable periods without many losses and win everything back plus much more during profitable periods.4 Number of trades reflects the robustness of the system Number of trades itself is not relevant if taken out of context For example, let s say we have a system that makes 1,000 trades per year Is it a robust system The answer is we don t know even if the number o trades is large Why Because during one year it didn t pass trough all market aspects. If it make s 13,000 trades during 13 years and remains profitable by 13 x X then yes, it s a good system. If it makes 13,000 trades during 13 years without profits, then it s not a good system It survives but it s curve fitted for a single market aspect only. If it makes 3,000 trades during 13 years and remains profitable it s still a bad system Why Because if it didn t trade during an unknown market condition, then it is curve fitted for a single market aspect only. If it makes 13,000 trades and the profit doubles I m not mentioning anything about drawdown here , it means that it made X during one year and X during 12 years, a very unequal distribution of profits.5 Any system can be profitable on backtests only if many rules are added to it Adding multiple rules means curve fitting at it s purest form The system will fail on live trading because statistical relevancy is destroyed Those rules may not be valid for future markets even if they worked in the past Curve fitting by adding multiple rules i s a trick used by commercial EA vendors I can tell if the system is curve filled just be looking at its equity curve Short term rules that don t make sense on the long run are added just to hide the drawd0wn periods for example do not trade between 12 03 2007 and 30 04 2007 If the equity curve points straight up then it s the first sign of curve fitting, that s why I like ugly looking equity curves clearly showing the drawdown period. Statistical principles and methods are invaluable tools in forex, ignore them and get ready to fail In the following articles I will explain two of the most used statistical methods that helps in testing the robustness of our systems Monte Carlo and Walk Forward. But first, a practical example might help Statistics also helps in developing successful trading systems Before thinking of a system, I need a clear look at long term picture I need to know how many pips per day a certain pair moves The chosen pair for this study is EURUSD Using 13 years Alpari UK no holes data, here are my findings. Between 0 60 pips - 311 daysBetween 60 90 pips - 850 days Between 90 120 pips - 847 days Between 120 150 pips - 586 days Between 150 180 pips - 326 days Between 180 210 pips - 214 days Between 210 600 pips - 286 days. By studying the table above I notice that the market frequently moves between 60 and 150 pips 850 847 586 2280 days out of a total of 3420 days which means 66.The first idea that comes into my mind is to trade pullbacks For example, if the trend goes up, I wait for a small retracement then buy EURUSD 2 and 4 Elliot waves, my hope is to catch waves 3 and 5, please see the article about how forex market moves But how long is the 2 or 4 wave I don t know that, so I let MT4 optimizer to find out the best option. Go long rule the trend went straight up the previous day Close 1 - Open 1 0 and the price retraces a certain percent of previous High previous Low retracementup Low 1 percent High 1 - Low 1.Go short rule the trend went down the previous day Close 1 - Open 1 0 and the price retraces a certain percent of previous High previous Low retracementdown High 1 - percent High 1 - Low 1.Stop loss and take profit is not more than 150 pips each Took me 20 minutes to code this system, here is the backtest. After 30 seconds of watching the equity curve, I dismissed it from the start because it appears to be w0rking for one market condition only, please see my green square It worked great between 2007-2009 and no so great the rest of the years Maximum drawdown during 13 years is 2,000 pips and total profit is 10,000 pips 10,000 13 769 pips on average per year for a maximum risk of 2,000 pips So the reward risk ratio is 1 3 which is quite bad, not to mention that past performance is not a guarantee for future performance But history tend to repeat itself. Now you see why statistics is so useful when it comes to forex trading. Thanks for you time If you enjoyed this article, please share the link Knowledge and sharing is power. Zamolxis Tra dind System. Subscribe and Download Zamolxis.
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