Estratégias De Negociação E Posicionamento De Posições

Estratégias de dimensionamento de posição de Forex Selecionar um método de dimensionamento de posição adequado pode afetar seu sucesso como um comerciante de forex, tanto quanto escolher uma direção para o comércio no mercado de forex. Como resultado, os comerciantes de câmbio experientes recomendam fortemente a incorporação de uma técnica de dimensionamento de posição em seu plano de negociação que leva o seu tamanho de carteira de negociação em conta. Esta estratégia de dimensionamento de posição ajudará a mantê-lo de assumir risco excessivo que pode tornar as perdas comerciais muito mais difícil para a sua conta recuperar. Estratégias de dimensionamento de posição O dimensionamento de posição representa um elemento-chave de um bom plano de gerenciamento de dinheiro. Os comerciantes bem sucedidos do forex sabem geralmente exatamente o que a porcentagem de sua conta de troca será coloc no risco com todo o comércio dado. Eles também geralmente evitarão estender o risco que tomam ao negociar além dos limites de suas contas de comércio fundos dispensáveis. No entanto, aumentando tamanhos posição como sua conta cresce faz algum sentido desde o nível global de risco assumido continua o mesmo. Além disso, a redução do tamanho das posições em mercados voláteis pode reduzir consideravelmente o risco. Por outro lado, a negociação em tamanhos maiores, quando o mercado parece mais pacífica também pode revelar-se uma estratégia rentável. Alguns dos métodos de dimensionamento de posição mais populares usados ​​por comerciantes bem sucedidos para gerenciar seu risco são detalhados abaixo. Os comerciantes que preferem manter suas regras comerciais tão simples quanto possível, talvez a técnica de dimensionamento de posição mais simples envolve apenas negociação em um determinado tamanho de lote sempre que as posições são tomadas. Este tamanho padrão de negociação deve geralmente ter um risco gerenciável associado com ele que pode ser facilmente assimilado na conta de comerciantes deve ocorrer o pior caso. Além disso, como um portfólio cresce ou diminui de tamanho, o tamanho da negociação pode ser aumentada ou reduzida em conformidade. Dimensionamento de posição de risco fixo - Um algoritmo de dimensionamento de posição um pouco mais complexo envolveria a tomada de posições usando uma base de risco calculada como uma determinada porcentagem fixa do valor total das carteiras. Ao usar essa estratégia de dimensionamento de posição, os negociadores com carteiras maiores assumiriam riscos mais elevados em cada posição, mas aqueles com portfólios menores assumiriam riscos menores. Isso auxilia o comerciante, assegurando que nenhuma posição única vai esvaziar a sua conta comercial. RiskReward Weighted Sizing - Um grau adicional de complexidade pode ser a primeira avaliação de como rentável um comércio pode ser - juntamente com a probabilidade de fazer tal lucro pode ser - para determinar o tamanho da posição a tomar. Por exemplo, um comerciante poderia assumir posições maiores quando uma alta probabilidade e alto retorno comércio tinham sido identificados. Alternativamente, posições menores seriam tomadas para negociações de menor probabilidade com retornos mais baixos. Outra técnica é usar o z-score, que é a ferramenta matemática usada para calcular a capacidade de um sistema de negociação para gerar ganhos e perdas em estrias. A fórmula simples nos permite testar nosso desempenho e verificar se as estrias geradas apresentam um padrão aleatório ou não. Saiba mais sobre o z-score e como usá-lo para determinar o tamanho da posição. Posicionamento Dimensionamento e Gambling Forex trading tem consideravelmente mais em comum com o jogo do que com o investimento. Como resultado, não é surpreendente que os comerciantes de forex podem aprender com as estratégias de posicionamento de posição bem sucedida empregado por especuladores experientes. Por exemplo, você pode querer aumentar seu tamanho de posição se você tiver feito o dinheiro que troca ultimamente ou reduzi-lo se sua conta sofreu recentemente uma corda das perdas. Jogadores que atirar craps também usam esse método apostando menos dinheiro quando a sorte parece favorecer a casa e aumentar suas apostas quando a casa está em uma raia perdedora. Outra técnica de dimensionamento de posição é assumir uma posição maior quando o comércio em consideração tem uma maior probabilidade estimada de sucesso. Este método também tem sido utilizado com sucesso por jogadores de poker que tendem a apostar mais quando estão segurando uma mão melhor. Cuidado com o uso de alavancagem excessiva Devido à natureza dos comércios forex - que envolvem uma troca de ativos inicialmente equivalente ao invés de uma compra ou venda direta de um estoque ou commodity - os comerciantes podem às vezes alavancar seus depósitos de margem até uma proporção de 500: 1 com Alguns corretores de forex de varejo on-line. (Nos EUA, a alavancagem máxima é de 50: 1 para as maiores e 20: 1 para os menores). Isso significa que um depósito de margem de 1.000 pode permitir que você controle uma posição de negociação de até 500.000. No entanto, tirar proveito desta alta relação de alavancagem pode ser muito arriscado. Claramente ter acesso a tanta alavancagem permite que um comerciante para controlar uma posição consideravelmente maior a partir do qual um lucro proporcionalmente maior pode ser tido. Por outro lado, o risco envolvido também é similarmente maior e pode facilmente resultar no comerciante sair do negócio de repente. Naturalmente, usar a alavanca elevada em combinação com um nível apertado da perda da parada pode limitar seu risco negociando a níveis aceitáveis. No entanto, a maioria dos comerciantes de forex experientes preferem manter o rácio de alavancagem que eles usam baixo, a fim de lhes permitir mais margem de parada de perdas para a mesma quantidade de dinheiro colocado em risco. Isso pode ajudar a reduzir as chances de seus níveis de stop loss ser disparado, especialmente em condições de negociação voláteis. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Quantas ações ou contratos você deve tomar por comércio É uma questão crítica, a maioria dos comerciantes não sei realmente como responder corretamente. Posição sizingtrade estratégias são a parte do seu sistema de comércio que responde a esta pergunta. Eles dizem-lhe ldquohow muchrdquo para cada comércio. Quaisquer que sejam os seus objectivos, a sua estratégia de dimensionamento de posição atinge-os. Pobre posição dimensionamento estratégias são a razão por trás de quase todos os casos de conta blowouts. Van costumava se referir a esse conceito como gerenciamento de dinheiro, mas esse é um termo muito confuso. Quando nós olhamos acima na Internet, as únicas pessoas que usaram a forma como Van usa foi jogadores profissionais. Gestão de dinheiro como definido por outras pessoas parece significar o controle de seus gastos pessoais, ou dar o seu dinheiro para os outros para gerenciar, ou controle de risco, ou fazer o ganho máximo da lista vai sobre e sobre. Para evitar confusão, Van decidiu chamar a quotposition de gestão de dinheiro sizingtrade. quot Posição sizingtrade estratégias responder à pergunta, quothow grande devo fazer a minha posição para qualquer tradequot Positioning dimensionamento é a parte do seu sistema de comércio que lhe diz ldquohow much. rdquo Once a Comerciante estabeleceu a disciplina para manter sua perda stop em todos os negócios, sem dúvida, a área mais importante de negociação é a posição de dimensionamento. A maioria das pessoas no Mainstream Wall Street ignorar totalmente este conceito, mas Van acredita que a posição de dimensionamento e psicologia contam para mais de 90 do desempenho total (ou 100 se cada aspecto do comércio é considerado psicológico). Posição de dimensionamento é a parte do seu sistema de negociação que lhe diz quantas ações ou contratos a tomar por comércio. Pobre posicionamento dimensionamento é a razão por trás de quase todos os casos de conta blowouts. Preservação de capital é o conceito mais importante para aqueles que querem permanecer no jogo de negociação para o longo curso. Por que o dimensionamento de posição é tão importante Imagine que você tinha 100 mil para negociar. Muitos comerciantes (ou investidores, ou jogadores) iriam apenas saltar para dentro e decidir investir uma quantidade substancial deste capital (25.000 talvez) em um estoque particular, porque eles foram informados sobre isso por um amigo, ou porque soou como uma grande compra . Talvez eles decidam comprar 10.000 partes de uma única ação, porque o preço é de apenas 4,00 por ação (ou 40.000). Eles não têm pré-planejado saída ou idéia sobre quando eles vão sair do comércio, se acontecer de ir contra eles e eles estão, posteriormente, arriscando um monte de sua inicial 100.000 desnecessariamente. Para provar este ponto, wersquove fez muitos jogos simulados em que todo mundo recebe os mesmos comércios. No final da simulação, 100 pessoas diferentes terão 100 ações finais diferentes, com exceção daqueles que vão à falência. E depois de 50 comércios, wersquove viu ações finais que variam de falência a 13 millionmdashyet todos começaram com 100.000, e todos eles obtiveram os mesmos negócios. Posição de dimensionamento e psicologia individual foram os dois únicos fatores envolvidos mdashwhich mostra o quão importante posição dimensionamento é realmente. Suponha que você tem um portfólio de 100.000 e você decide apenas risco 1 em uma idéia de negociação que você tem. Você está arriscando 1.000. Este é o montante RISCADO sobre a idéia de negociação (comércio) e não deve ser confundido com o montante que você realmente investiu na idéia de negociação (comércio). Então thatrsquos seu limite. Você decide RISK apenas 1.000 em qualquer idéia dada (comércio). Você pode arriscar mais à medida que sua carteira fica maior, mas você só arrisca 1 de sua carteira total em uma única idéia. Agora, suponha que você decida comprar uma ação com preço de 23,00 por ação e colocar uma parada protetora a 25, o que significa que se o preço cair para 17,25, você estará fora do comércio. Seu risco por ação em termos de dólar é de 5,75. Uma vez que seu risco é de 5,75, você divide esse valor em sua alocação 1 (1.000) e descobrir que você é capaz de comprar 173 ações, arredondadas para baixo para a ação mais próxima. Trabalhe para si mesmo para que você entenda que, se você ficar parado fora deste estoque (ou seja, a ação cai 25), você só vai perder 1.000, ou 1 de sua carteira. Ninguém gosta de perder, mas se você não tem a parada eo estoque caiu para 10,00 por ação, seu capital começaria a desaparecer rapidamente. Outra coisa a observar é que você estará comprando cerca de 4.000 de estoque. Outra vez, trabalhe-o para fora para o senhor mesmo. Multiplique 173 ações pelo preço de compra de 23,00 por ação e obtenha 3.979. Adicionar comissões e esse número acaba sendo cerca de 4.000. Assim, você está comprando 4.000 de estoque, mas você está apenas arriscando 1.000, ou 1 de sua carteira. E uma vez que você está usando 4 de sua carteira para comprar o estoque (4.000), você pode comprar um total de 25 ações sem usar qualquer poder de empréstimo ou margem, como os corretores de ações chamá-lo. Isso não pode soar como ldquosexyrdquo como colocar uma quantidade substancial de dinheiro em um estoque que ldquotakes off, rdquo mas essa estratégia é uma receita para o desastre e raramente acontece. Você deve deixá-lo nas mesas de jogo em Las Vegas, onde ele pertence. Proteger seu capital inicial, empregando estratégias de dimensionamento de posição eficaz é vital se você quiser negociar e permanecer nos mercados a longo prazo. Van acredita que as pessoas que compreendem o dimensionamento da posição e têm um sistema razoavelmente bom geralmente podem atingir seus objetivos por meio do desenvolvimento da estratégia de dimensionamento da posição correta. Posição SizingmdashHow muito é suficiente Iniciar pequeno. Assim muitos comerciantes que negociam uma estratégia nova começam imediatamente arriscando a quantidade cheia. A razão mais freqüente é que eles don t querem ldquomiss outrdquo em que o comércio grande ou longa raia vencedora que poderia estar ao virar da esquina. O problema é que a maioria dos comerciantes têm uma chance muito maior de perder do que eles de ganhar enquanto aprendem os meandros da negociação da nova estratégia. É melhor começar pequeno (muito pequeno) e minimizar a ldquotuition paidrdquo para aprender a nova estratégia. Donrsquot preocupar-se sobre os custos de transação (como comissões), apenas se preocupar com a aprendizagem de comércio a estratégia e seguir o processo. Depois de comprovado que você pode consistentemente e lucrativamente trocar a estratégia durante um período significativo de tempo (meses, não dias), você pode começar a aumentar suas estratégias de dimensionamento de posição. Gerir raias perdedoras. Certifique-se de que o seu algoritmo de dimensionamento de posição ajuda a reduzir o tamanho da posição quando o patrimônio da sua conta está caindo. Você precisa ter maneiras objetivas e sistemáticas de evitar a falácia do ldquogamblerrsquos. A falácia do jogo pode ser parafraseada assim: após uma série perdedora, a próxima aposta tem uma chance melhor de ser um vencedor. Se thats sua opinião, youll seja tentado aumentar seu tamanho da posição quando você shouldnrsquot. Donrsquot atender metas baseadas em tempo de lucro, aumentando o tamanho da sua posição. Com demasiada frequência, os comerciantes aproximam-se do fim do mês ou do final do trimestre e dizem: "Eu prometi a mim mesmo que faria dez dólares para o final deste período. A única maneira que eu posso fazer o meu objetivo é dobrar (ou triplo, ou pior) o tamanho da minha posição. Este processo de pensamento levou a muitas perdas enormes. Adira ao seu plano de dimensionamento da posição Esperamos que esta informação ajude a guiá-lo para uma mentalidade que valorize a preservação do capital. Eu conversei com muitas pessoas que explodiram suas contas. Eu donrsquot acho que eu ouvi uma pessoa dizer que ele ou ela tomou pequena perda após pequena perda até que a conta desceu para zero. Sem falhas, a história da explodida conta envolveu tamanhos de posição inapropriadamente grandes ou movimentos de preço enormes, e às vezes uma combinação dos dois. The Position Sizingtrade Trading Simulation Game Este é um jogo de simulação desenvolvido pelo Dr. Tharp e modelado após o seu famoso jogo de mármore que ele joga durante oficinas. MdashD. R.Barton, Jr. Uma maneira interativa para saber mais sobre este tópico: Você não só aprender sobre dimensionamento de posição, você também começa a experimentar como grandes ganhos e grandes perdas efeito você. Isso ajuda você a entender melhor como você pode reagir a altos e baixos do mercado real. Tal como acontece com os negócios reais, therersquos apenas uma posição sizingtrade pergunta para responder: ldquoHow quanto eu arrisco em cada positionrdquo corretamente gerenciar seu risco e youll estar no seu caminho para os lucros. Faça-o mal e youll explodir sua conta. Os primeiros níveis do jogo te ensinam a posicionar estratégias de dimensionamento e a importância de múltiplos R grandes. Se você ainda não sabe como os R-múltiplos funcionam, o jogo é uma ótima maneira prática de aprender. Você também trabalhará com conceitos de sistemas avançados como probabilidade versus expectativa. Como você progride, o jogo muda sistemas, assim você pode experimentar o que itrsquos gostam de negociar probabilidades diferentes e esperanças. Começando no nível 5, você terá a opção de ir longo ou curto em um comércio, o que significa que você pode ir com a probabilidade ou a expectativa. Esperançosamente, você aprenderá como perigoso é apostar contra a expectativa, mesmo que você começ a quotbe rightquot mais frequentemente. Nos níveis de 6 a 10, você ganha grandes R-múltiplos, deixando seus lucros correr em uma posição vencedora. Perder negócios ocorrem rapidamente, mas ganhando trades levar tempo para desenvolver plenamente. Uma vez que um comércio vencedor começa, você tem que decidir quanto a risco. Você arrisca somente uma parcela de seus lucros para um ganho mais modesto, ou todos eles para um tiro na lua Como você joga, você aprenderá tudo sobre como suas emoções afetam seu comércio, que o ajuda a desenvolver a disciplina. Para completar o jogo e fazê-lo através de todos os dez níveis, você tem que provar a sua proficiência em quatro áreas-chave: A importância de R-múltiplos A diferença entre a expectativa ea probabilidade Deixar lucros correr sem deixá-los escapar e Usando estratégias de dimensionamento de posição para certificar - Você tem um comércio de baixo risco. O jogo Position Sizingtrade é projetado para levar esses princípios para casa, dando-lhe a experiência de fazer (ou perder) dinheiro em um ambiente seguro. Experimente primeiro. Os três primeiros níveis são gratuitos. Nenhum número de cartão de crédito é necessário e você não está comprometido a fazer uma compra. Faça o download do jogo agora e comece. Clique aqui. (O jogo é transferido para o seu computador. Não é ainda mac ou compatível com dispositivos móveis.) Também estes itens são todos sobre o dimensionamento de posição: O Guia Definitivo para posicionar estratégias de dimensionamento. Como o título implica, esta é a fonte definitiva sobre o tema. Comerciantes sérios usam este livro como um guia de referência contínua para suas estratégias. Uma Introdução às Estratégias de Dimensionamento de Posições Curso de Elearning: Inclui atividades de aprendizado áudio-visual e interativo que explicam este assunto complicado em termos claros e fáceis de entender. O resto do Tharp Think Concepts: Perfeccionismo, jogos, perdas desnecessárias, não ser capaz de puxar o triggerhellip. Estas são apenas algumas das questões que os comerciantes enfrentam nos mercados todos os dias. O que nos leva a pensar desta forma e como podemos aprender a tornar-nos melhores e mais rentáveis ​​comerciantes hellip. Ler mais Todos está procurando o Santo Graal nos mercados. Como você encontra o sistema de negociação ideal, o estoque que vai decolar ou que um grande vencedor com seu nome nele Há centenas, senão milhares, de sistemas de negociação que funcionam. Mas a maioria das pessoas, após a compra de um tal sistema, não seguirá o sistema ou comercializá-lo exatamente como era pretendido. Por que não hellipread mais Risco para a maioria das pessoas parece ser um indefinível medo baseado em termo ndash é muitas vezes equiparado com a probabilidade de perder, ou outros podem pensar estar envolvido em futuros ou opções é ldquorisky. rdquo Vanrsquos definição é muito diferente do que muitos As pessoas pensam hellipread mais Um dos verdadeiros segredos do sucesso comercial é pensar em termos de risco-para-recompensa ratios cada vez que você tomar um comércio. Pergunte a si mesmo, antes de tomar um comércio, ldquoWhatrsquos o risco sobre este comércio E é a potencial recompensa vale a pena o potencial riskrdquo O que posso esperar que o meu sistema de comércio para fazer a longo prazo hellip. read more Depois de um número de anos pesquisando posição Sizingtrade estratégias, Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema de negociação que ele chama o número de qualidade do sistema ou SQN. Hellip. read more O mercado não deve a você ou a ninguém grandes riquezas. O mercado, no entanto, ocasionalmente provocam um grande número de pessoas com ganhos aparentemente fáceis (durante bolhas e outras manias) apenas para tirá-los novamente. Se você é sério sobre ser um bom comerciante, então você precisa abordar a prática de negociação com o mesmo nível de rigor com o qual você iria abordar qualquer esforço de alto nível hellipread mais Se você ainda não é um assinante, considere subscrever Van Tharps semanal o email. Cada semana você receberá artigos informativos, dicas de negociação e uma atualização mensal sobre condições de mercado. Além disso, você obterá as idéias mais recentes da Van antes de qualquer outra pessoa. Não há cobrança e nós não compartilhamos suas informações. O registro também inclui a opção de download do jogo acima mencionado. Clique aqui. AROMEDA amp PEGASUS FUTUROS SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO - CONSTRUÍDO À ÚLTIMA Regras totalmente divulgadas, totalmente mecânicas, multimercado, não otimizadas e simples. Verificado pela Futures Truth. Estratégias de Dimensionamento de Posições de Andrómeda Gerenciamento de contas para mais de 100.000 O termo Administração de 8220Money8221 pode ser confuso para alguns. Trata-se realmente de dimensionamento de posição. O sistema Andromeda irá dizer-lhe o 8220when8221, ou seja, quando comprar, quando vender, quando entrar, quando sair. Ele vai mesmo calcular e dizer-lhe o risco estimado por o comércio que você usará para fins de dimensionamento de posição. Isso é tratado automaticamente para você pelo sistema. Esta seção, no entanto, lida com o 8220como 8221, ou seja, quantos contratos de comércio. Até agora temos mostrado amostras de carteiras todas baseadas em contratos únicos por comércio. Se você está negociando uma conta de grande porte (mais de 100.000), você deve implementar uma estratégia de dimensionamento de posição (estratégia de gerenciamento de dinheiro) para começar a negociar vários contratos por comércio. Isso aumentará sua conta exponencialmente em vez de linearmente. Para entender melhor isso, comece com o seguinte exemplo fácil de seguir. Suponha que você consiga investir 10.000 em 30 juros simples por ano durante 20 anos. Você receberá 3000 por ano (30 de 10.000). Após 20 anos sua conta está agora em 70.000 (60.000 acumulados em juros simples mais o investimento original de 10.000). Então você passou de 10K para 70K 8211 você cresceu sua conta 7 vezes. Não é ruim. Este é o equivalente a negociação de contratos individuais. Se você acha que isso é bom você está faltando o barco. Agora, suponha que você investe o mesmo 10.000 no mesmo 30 para os mesmos 20 anos, mas agora você composto seus retornos em seu lugar. Isso significa que à medida que sua conta cresce, você reinvestirá os lucros. Após os mesmos 20 anos você terminará acima com 1.9 milhão Você cresceu sua conta 190 vezes Esta não é mágica 8211 sua matemática. Você investiu o mesmo capital de inicialização exatamente no mesmo investimento durante o mesmo período de tempo. A diferença aqui é que você combinou seus retornos. A diferença nos resultados é dramática. Além disso, você não aumentou seu risco de forma alguma. Você tinha seu dinheiro no mesmo lugar e investiu no mesmo investimento. O que mudou aqui foi apenas o quanto você investiu todos os anos. Este é o equivalente a negociar com posicionamento de dimensionamento. Então agora vamos olhar para um exemplo usando Andrómeda. Você ainda continuará a limitar seu risco para 4000 com base em um único contrato por comércio. Esse é o valor padrão para a configuração Limite de Risco Inicial. Isto significa que as operações cujo risco exceda 4000 por contrato serão ignoradas. Mesmo se você tem 10 milhões você ainda deve adotar essa medida de controle de risco, uma vez que vai mantê-lo fora daqueles comércios que carregam um risco elevado desproporcional. Esses comércios são conhecidos como 8220excessos de alto risco8221. Usando a carteira de mercado Andromeda Large Size 22 anteriormente apresentada neste site, lembre-se de nosso exemplo de contrato único que nossos lucros líquidos saíram para cerca de 1,4 milhões. Suponhamos que temos 200.000 disponíveis para o comércio Andrômeda com. Se somarmos o valor da conta inicial de 200.000, isso significa que aumentamos nossa conta de 200.000 para pouco mais de 1,6 milhão. Durante um período de 3 3 anos teríamos multiplicado oito vezes o nosso capital inicial. Não é ruim, mas estamos realmente nos limitando Enquanto isso é bom para contratos únicos, quais seriam os retornos se aplicássemos o dimensionamento de posição (administração de dinheiro) para negociar contratos múltiplos e assim aumentássemos nossos retornos e crescessemos nosso capital exponencialmente em vez de linearmente Primeiro (3 3 anos) mesmo que Andromedas Grande carteira de mercado 22 200.000 tamanho de conta de partida que arrisca 2 por número de comércio de contratos é determinado pelo capital arriscado 100 deduzido por o comércio por o contrato HIPOTÉTICA DESEMPENHO HISTÓRICO Como você pode ver a partir do arquivo, ao aplicar o dimensionamento de posição que cresceu a nossa conta 200000 para o reino de 2 00 Bilhões Sim, que não é um erro de impressão - é um B para bilhões. Novamente, isso não é magia, mas é totalmente irrealista, como será explicado em breve. Assim, para fins ilustrativos suportar conosco por um momento. Aplicamos exatamente o mesmo sistema sob as mesmas condições, a única diferença é que agora aplicamos uma técnica de dimensionamento de posição para aumentar a conta exponencialmente. Observe como o arquivo de contrato único cresce de forma linear (constante) enquanto o cenário de contrato múltiplo cresce de forma exponencial (composto). Além disso, começamos em 1980, mas o aumento nos primeiros 15 anos é tão pequeno (apenas em milhões) em comparação com os bilhões que explode em depois que você quase não vê a equidade crescendo no início do gráfico. E o risco? Foi aumentado? Na verdade, reduzimo-lo Ao longo de todo, nunca arriscamos mais de 2 de toda a nossa equidade em qualquer comércio. Em contraste, se a sua conta é de 20.000 e você tomar um comércio cujo risco é 2000 que é um risco de 10. Infelizmente você não tem escolha, mas para o comércio, uma vez que o tamanho mínimo do contrato que você pode negociar é um contrato. Ao nível de 200K, arriscando 2 você trocaria 2 contratos desde 2 de 200K é 4000 e o risco deste comércio em particular entrou em 2000. Assim comparativamente falando, você está negociando duas vezes tanto quanto a pequena conta, mas arriscando apenas 2 de Seu capital enquanto o pequeno comerciante está arriscando 10 (5 vezes mais risco para metade dos lucros potenciais). Isto mostra-lhe como os comerciantes maiores sempre têm uma enorme vantagem sobre os pequenos. Gostar ou não isso é apenas um fato da realidade, e este exemplo prova matematicamente. Quanto maior a sua conta, não só quanto mais você pode diversificar e começar a negociar diferentes mercados, mesmo diferentes sistemas em diferentes prazos, etc, mas você pode empregar a posição de dimensionamento técnicas que simplesmente não são viáveis ​​para pequenas contas. Problema com este primeiro exemplo: Voltando aos nossos 2 0 0 bilhões de lucros. Soa surpreendente doesnt ele Você pode estar se perguntando se isso é realmente possível. A resposta é NÃO A razão é que a esse nível da curva de equidade você é quotin theoryquot negociação MILLIONS de contratos por tradesignal. No mundo real isso simplesmente não é possível. Os mercados de futuros são grandes, mas não tão grande. Desculpe por estourar o seu balão aqui, mas os lucros de 2 0 0 bilhões em um tamanho de conta inicial de 200.000 só não vai acontecer - impossível. Bill Gates e Warren Buffet continuará a ser mais rico do que você A razão pela qual este exemplo é mostrado é para ilustrar o poder de composição, aplicando risco simples, sensata e conservadora, posicionamento de dimensionamento, estratégias de gestão de dinheiro para crescer exponencialmente a sua conta lucros. Então, para nos trazer de volta a quotrealityquot, a seguir é outro exemplo com a diferença que um limite de um máximo de 100 contratos é colocado, portanto, uma vez que você bateu 100 contratos por comércio que é o mais longe que você vá eo número de contratos negociados por O comércio pára de crescer. (3 3 anos) igual a Andromedas Grande carteira de mercado 22 200.000 tamanho de conta inicial risco de 2 por número de comércio de contratos é determinado pela equidade arriscada, mas tampado em um máximo De 100 contratos por negócio 100 deduzidos por negócio por contrato DESEMPENHO HISTÓRICO HIPOTÉTICO Como pode ser visto no gráfico acima, desta vez os lucros totais terminaram quase 1 1 0 Milhões (isto é, com um M por Milhões e não um B por Bilhões) . Ainda não é ruim, e isso é mais aceitável, já que estamos limitando o número máximo de contratos negociados em 100, caso contrário, como o próprio capital, o número de contratos continuará a crescer e crescer exponencialmente em números irrealistas. Por favor, note que neste exemplo, assume que o comerciante teria começado com 200.000 em 1980 e preso com o sistema por mais de 3 3 anos, nunca fazer qualquer retirada da conta. Isso também é altamente improvável, uma vez que as retiradas rotineiras impactariam significativamente esse desempenho, mas o ponto inteiro desta ilustração é mostrar o poder de compor seus retornos aplicando o dimensionamento de posição, estratégias de administração de dinheiro como Negociação Fracionária Fixa, como aquela que foi Aplicado neste exemplo. Negociação Fracionária Fixa Em nossos exemplos acima nós usamos uma metodologia popular de Dimensionamento de Posição (Money Management) conhecida como Negociação Fixa Fracionária. Aqui está como ele funciona. Suponha que você tem um meio milhão de dólares em sua conta e você está aplicando uma fração fixa de 2. Isso significa que você vai arriscar 10.000 em seu próximo comércio (2 de 500.000). Quando o próximo sinal de negociação é gerado, suponha que a Andrómeda relata um risco por negócio por contrato de 2500. Isso significa que você vai negociar 4 contratos (10.000 dividido por 2500). Se você receber um decimal, você sempre redondeará para o número inteiro mais próximo. Se o risco por negociação era 2550 e você tem 3.9 contratos (10.000 dividido por 2550), isso significa que você iria trocar 3 contrato e não 4. Desta forma, seu risco estimado nunca excede 2. No entanto, você sempre negociar pelo menos um contrato. Portanto, se você receber 0,8 contratos você vai em frente e comércio 1. Esta é a única exceção desde que você não seria arredondar para baixo para zero. Caso contrário, você sempre redondear para baixo para o número inteiro mais próximo. IMPORTANTE: Para os utilizadores da TradeStation: para ver o risco por transacção por contrato, abra os ficheiros. csv do Andromeda Risk localizados na pasta C: AndromedaRisk. Por favor, leia o 8220Trading amp TradeStation Manual8221 para obter mais instruções sobre isso. Você precisará das informações contidas nesses arquivos para determinar quantos contratos negociar. Esses arquivos informam o risco estimado por negociação. Sempre que um novo sinal de negociação é gerado, a Andrómeda calcula o risco estimado inicial com base em um contrato. Em seguida, imprime um relatório como um arquivo csv (valores separados por vírgulas) que você pode abrir com qualquer programa de planilha como o Microsoft Excel ou Lotus 1-2-3. Em seguida, você conectará o risco correspondente por operação à equação de Negociação Fracionária Fixa explicada acima para calcular quantas contratações para negociar. Uma estratégia como Fixed Fractional Trading tem várias vantagens: Expande sua conta exponencialmente (como juros compostos em vez de juros simples) Mantém seu risco proporcional constante (sempre X de seu patrimônio) Espalha o risco uniformemente entre todos os mercados de sua carteira e mantém sua carteira 8220balanced8221 A última bala significa que, por exemplo, o risco atribuído ao milho será o mesmo que para o gás natural. Obviamente, um contrato de gás natural é muito maior e, portanto, o impacto tanto os seus lucros e perde muito mais do que um contrato de milho. Se você está negociando contratos únicos, em seguida, seu portfólio será equilibrado de forma desigual. Com Fixed Fractional Position Sizing você equilibrar as coisas, já que você está negociando mais contratos de milho em relação ao gás natural. Posição Estratégias de dimensionamento como a que ilustramos aqui não são práticas para pequenas contas. Isso ocorre porque você simplesmente não tem dinheiro suficiente para começar a negociar contratos múltiplos. Mesmo se você fosse aplicar fórmulas de dimensionamento de posição que você iria acabar negociando contratos única a maior parte do tempo de qualquer maneira até você entrar no reino de 6 números (acima de 100.000). Então você pode começar a crescer exponencialmente sua conta em vez de linearmente. Por favor, observe: nosso exemplo de dimensionamento de posição fracionária fixa também faz as seguintes 2 suposições: Você sempre reinvestirá seus lucros, ou seja, nunca retirará fundos da conta Os mercados sempre terão liquidez suficiente para negociar o número de contratos que você precisa negociar O mundo real, nem uma dessas suposições provavelmente será verdadeira. Quanto à primeira suposição, você provavelmente vai retirar fundos eventualmente, se não para desfrutar de seus lucros você vai fazê-lo para pagar os impostos elevados para o governo, como consequência de seus enormes lucros. Quanto à segunda suposição, situações podem surgir onde em alguns dos mercados menores você pode enfrentar dificuldade em ficar cheio com 100 contratos de uma só vez em uma única ordem. O ponto, no entanto, é demonstrar que você vai, no entanto, crescer a sua conta muito mais rápido, aplicando uma abordagem posição dimensionamento para o comércio de contratos múltiplos. Negociação fracionária fixa é uma das estratégias de dimensionamento de posição (gestão de dinheiro) mais populares lá fora. É puramente matemática, totalmente mecânica e objetiva, e melhor de tudo simples. Não se baseia em qualquer retrospectiva de qualquer tipo. Existem muitas outras estratégias de dimensionamento de posições por aí. Apresentamos aqui apenas um exemplo simples. Alguns podem ficar bastante criativos. Alguns são baseados na retrospectiva como Optimal F. Outros não são como Fixed Fractional Trading. Existem outros populares como Fixed Ratio Trading. Na verdade, pode haver tantas abordagens possível dimensionamento posição e variações como existem sistemas de negociação. Isso, entretanto, está além do escopo deste manual. Nós só queríamos mostrar o poder da composição quando aplicado aos mercados de Futuros. E o melhor de tudo, enquanto na verdade reduz seu risco. Poucos mercados oferecem oportunidades de crescimento exponencial como os Mercados de Futuros. Isto é devido à alavancagem sempre presente alta. No mercado de ações é muito mais difícil empilhar em mais ações das mesmas ações que a sua conta aumenta uma vez que o preço das ações também aumentaram. No Futures, no entanto, os requisitos de margem tendem a ser mais constantes. Sim, os intercâmbios ajustar e modificar as margens de tempos em tempos, especialmente em tempos de alta volatilidade e sim empresas anunciam divisões de ações também o que aumentaria suas ações. Mas, em geral, a alavancagem em futuros será sempre maior do que em ações, permitindo que um comerciante competente para explorar essas técnicas poderosas posição dimensionamento muito effective. For uma explicação detalhada sobre a posição técnicas de dimensionamento como o apresentado aqui, consulte o manual QuotAndromeda Portfolios Amp Performancequot. Faça o download do pacote de informações gratuito em nossos sistemas. Consulte 8220 Baixe Manuais 8221 neste site. Disclosures amp Aviso: A NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS NÃO É ADEQUADA PARA TODOS E O DESEMPENHO ANTERIOR NÃO É NECESSARIAMENTE INDICATIVO DOS RESULTADOS FUTUROS. HÁ RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL NA NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS OU COM QUALQUER SISTEMA OU PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO. A AVALIAÇÃO CUIDADOSA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL DEVE SER FEITA ANTES DE DECIDIR O COMÉRCIO NO MERCADO FUTURO OU QUALQUER SISTEMA OU METODOLOGIA DE NEGOCIAÇÃO DADA. Observação: Todos os números e ilustrações de desempenho foram obtidos usando o back test histórico em um computador e não são os resultados de uma conta real. Nenhuma garantia é inferida que o desempenho futuro será como os resultados mostrados. A negociação de futuros envolve risco. Existe um risco de perda na negociação de futuros de commodities. Governo dos EUA Exigido Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission Negociação de futuros tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros. Não comércio com dinheiro que você não pode perder. Esta não é nem uma solicitação nem uma oferta para futuros BuySell. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros. DECLARAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE RISCOS NECESSÁRIOS: AVISO: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR GANHOS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. De fato, há diferenças freqüentemente acentuadas entre os resultados de desempenho hipotético e os resultados reais subseqüentemente alcançados por qualquer programa de negociação específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hidrolítico é que eles são genericamente preparados com o benefício de Hindsight. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCOS FINANCEIROS E NENHUM RELATÓRIO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERMANECER PERDAS OU ADORAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, A MENOS DE PERDAS COMERCIAIS, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFIXAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizada na preparação de resultados de desempenho hipotético e todos os que podem afetar de forma adversa resultados de negociação real FUTURES TRADING envolve riscos. RISCO DE PERDA NO FUTURO O DESEMPENHO DO TRADINGPAST NÃO É NECESSARIAMENTE INDICATIVO DE RESULTADOS FUTUROSTop Razões pelas quais você deve usar o QuantShare: Trabalha com os mercados dos EUA e internacionais (estoque, forex, opções, futuros, ETF.) Oferece as ferramentas que irão ajudá-lo Tornar-se um comerciante rentável Permite-lhe implementar quaisquer ideias comerciais Trocar itens e idéias com outros usuários QuantShare Nossa equipe de suporte é muito responsivo e responderá a qualquer uma de suas perguntas Vamos implementar quaisquer recursos que você sugere Preço muito baixo e muito mais recursos do que a maioria dos Outro software de negociação Grátis - Não é necessário cartão de crédito Principais razões pelas quais você deve usar QuantShare: Advanced Charting EOD, intraday, fundamental, notícias e dados de sentimento para cada mercado Poderoso ferramentas de análise quantitativa Backtest qualquer estratégia e gerar diariamente comprar e vender sinais Criar compósitos E indicadores de mercado Download de indicadores, sistemas de negociação, downloaders, telas. Compartilhado por outros usuários O dimensionamento de posição é uma técnica que consiste em ajustar o tamanho ou o número de contratos de ações de uma posição antes ou depois de iniciar uma compra ou uma ordem de negociação curta. Dimensionamento de posição é muito importante e se aplicada corretamente, pode melhorar drasticamente o desempenho da sua estratégia e ajudá-lo a evitar a ruína. O método de dimensionamento de posição QuantShare padrão é baseado em uma porcentagem fixa do patrimônio de carteira atual. Aqui está um exemplo de como isso funciona: Seu patrimônio de carteira é de 10.000 eo número máximo de posições permitidas no portfólio é de cinco. Isso significa que cada posição irá obter cerca de 20 do capital da carteira. Neste caso, o simulador ou carteira entrará aproximadamente 2000 no valor de partes para cada comércio. No restante deste artigo, vamos mostrar-lhe diferentes estratégias de dimensionamento de posição e nós lhe daremos, para cada um, um link para um script de gerenciamento de dinheiro que você pode adicionar aos seus sistemas de negociação. Observe que os scripts de gerenciamento de dinheiro são executados quando você backtest um sistema de negociação ou quando você recebe novos sinais de um portfólio. Esta técnica básica de gestão de dinheiro consiste em introduzir um montante fixo em dólares para cada novo comércio. A primeira coisa que você deve observar quando aplicar esta técnica é que o número de posições em sua carteira vai aumentar à medida que aumenta o seu patrimônio de carteira e ele vai diminuir quando o patrimônio da carteira diminui. Se o patrimônio da carteira é igual a 10.000 e você quer investir apenas 1000 por comércio, em seguida, o simulador terá aproximadamente 10 posições. Quando o seu patrimônio carteira aumenta para 50.000, sua carteira terá cerca de 50 posições. O script de gerenciamento de dinheiro por trás desta técnica de dimensionamento de posição usa três variáveis ​​para controlar o montante a investir por comércio. As diferentes variáveis ​​são: Stop loss: O stop stop máximo permitido para cada comércio. Risco por negociação: Quantas porcentagens do capital de negociação você quer arriscar para cada posição única Risco Máximo: A porcentagem do capital que você vai investir Volatilidade baseada Posição Dimensionamento A volatilidade histórica de cada novo ativo para compra é analisada e, em seguida, o número Das ações para entrar é atualizado de acordo com a volatilidade dos ativos. Quanto maior a volatilidade, maior o risco e, portanto, o script irá reduzir o número de ações para comprar. In this script, the volatility is measured using the 10-day standard deviation. The Kelly criterion is a very popular position sizing technique developed by John Kelly, a scientist who worked at Bell Labs. It is based on two measures, which are the winner probability and the winloss ratio. The Kelly criterion script will calculate a ratio based on the above measures for the N-previous trades and then it will tell you the maximum percentage that you should invest in any single stock or asset. Averaging Down is an effective strategy if applied to the right trading system. In a long strategy, averaging down is the process of buying more shares of a position (scale-in) when the price of the underlying asset is dropping. This allows you to buy the asset at a cheaper price and thus to lower your average cost. As always, the backtesting process is your friend. Take your trading systems, apply the averaging down script to each one and see if this helps improve the performance. Optimizing Position Sizing Variables Money management algorithms behind the different position sizing techniques allow you to specify the value of some variables. As an example, you can specify the fixed amount to invest for each new trade when using the Fixed Dollar Amount position sizing technique. Here is how to optimize a variable using the Kelly Criterion script: - Create a new trading system then add the Kelly Criterion money management script to it - In the simulator manager (Analysis - Simulator), select your trading system - In the right panel, under the Kelly Criterion tab, you will see the different money management variables that you can update - Max Positions for example allows you to define the maximum number of positions that your portfolio can hold at any moment - Click on the icon under Max position to display the optimize settings - Type the from, to and increment by numbers then click on Save Money Management Inputs - Click on Optimize Optimizing variables of a money management script is a very powerful feature that you will not find anywhere else.